[서울=글로벌뉴스통신] IBK자산운용(대표이사 시석중)은 1월 28일(화), "외면당하는 공모펀드 시장에서 IBK 플레인바닐라 EMP 펀드의 수탁고가 2천억을 돌파했다"고 밝혔다.
미중 무역전쟁이 다소 완화되었으나, 중국발 ‘우한 폐렴’에 대한 우려와 이란 및 북한 문제까지 국내외 증시 변동성이 커지자 이제는 높은 운용성과만 찾기 보다는 변동성을 감안한 성과에 주목하는 투자자들이 늘고 있다. 최근 투자자들이 이러한 평가의 기준으로 ‘샤프지수(Sharpe Ratio)’가 높은 펀드에 관심을 보이는 것이 수치로 확인되고 있다. 최근 투자자들이 ‘수익률’과 ‘위험’을 함께 고려하여 투자하고 있는 추세이다.
2019년 1월 14일에 출시된 ‘IBK 플레인바닐라 EMP’ 펀드는 이제 갓 1년을 넘겼다. 그런데 공모펀드 시장이 침체기였던 최근의 시장에서 유독 2천억을 모집하는 성과를 드러냈다. 다른 EMP 펀드들에 비해 뛰어난 성장이다. 이 펀드의 1년 성과는 23.74%로 동일유형에서 최상위에 속하는 수익률이다. 그런데 표준편차(변동성)를 보면 5.47%로 수익률 상위그룹에서 가장 낮은 수준의 수치를 기록하고 있다.
신동걸 IBK자산운용 운용총괄(CIO)은 “펀드 운용상 가장 중요하게 생각하는 운용방향은 밸런스 유지와 변동성 관리입니다. 최근처럼 주식시장이 매우 뜨거운 상황에서도 주식의 비중을 정량적 분석을 참고하여 일정 수준 이하로 제한하고 있으며, 자산배분 효과를 고려하여 주식 이외에 채권, 부동산, 인프라, 금, 변동성관리 전략 등 다양한 자산 및 전략의 비중을 유지하며 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 있으며, 또한, 시장 상황을 면밀히 모니터링하며 혹시나 있을 위험에 대비하여 다양한 헤지 전략을 실행하고 있습니다. 이러한 조심스러운 접근방법으로 추가적인 성과개선의 기회를 놓칠 수도 있고, 펀드 성과에 오히려 부정적인 영향을 줄 수도 있지만, 이는 펀드의 꾸준한 성과와 안정적인 변동성 관리를 위한 보험적 비용으로 고려하고 있다"고 말했다.
또한, "이처럼 시장 상황과 방향성 판단에 대한 오류 가능성을 항상 염두에 두고 운용하고 있으며, 이러한 가능성과 발생시 손실 폭 최소화를 추구하기 위한 노력을 진행하고 있다.”고 강조했다.
